НовТех1Р8 или Уралкуз1Р3: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | НовТех1Р8RU000A10CMQ5 | Уралкуз1Р3RU000A10DBV6 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 16 / 100(Низкий стресс) Факторы: extreme_ytm (+16б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 17.4% | 26.5% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 15.2% | 23.1% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1006.30 ₽ | 967.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.63% | 96.70% |
| Купонная ставка (% годовых) | 17.00% | 20.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 13.97 ₽ | 16.44 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 167.64 ₽ | 197.28 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 16.66% | 20.40% |
| Дюрация Маколея | 10 мес | 12 мес |
| Дата погашения | 24.08.2027 | 21.10.2027 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 1.5 млрд ₽ | 1.5 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruA- | ruBBB+ |
Сравнение двух выпусков: НовТех1Р8 (RU000A10CMQ5) и Уралкуз1Р3 (RU000A10DBV6). По доходности к погашению выше Уралкуз1Р3: 26.5% против 17.4% — разница 9.1 п.п. Дюрация короче у НовТех1Р8 (10 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «Уралкуз1Р3» предлагает доходность 26.5% (против 17.4% у «НовТех1Р8»), однако сопряжена с более высоким индексом риска по модели Qoty (16 / 100, Низкий стресс против 0 / 100, Низкий стресс). Премия за риск в размере 9.1 п.п. компенсирует повышенный кредитный стресс. Выпуск «НовТех1Р8» ориентирован на инвесторов, предпочитающих высокую финансовую надежность.
Частые вопросы
Что доходнее — НовТех1Р8 или Уралкуз1Р3?+
Выше доходность к погашению у Уралкуз1Р3: 26.5% против 17.4%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — НовТех1Р8 или Уралкуз1Р3?+
Короче дюрация у НовТех1Р8: 10 мес против 12 мес.
Когда погашаются НовТех1Р8 и Уралкуз1Р3?+
НовТех1Р8 — 24.08.2027; Уралкуз1Р3 — 21.10.2027.