СФОРЛО-2 А или СовкВзск01: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | СФОРЛО-2 АRU000A10CLT1 | СовкВзск01RU000A10EMM0 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 26.1% | 18.0% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 22.7% | 15.7% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1002.00 ₽ | 1002.50 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.20% | 100.25% |
| Купонная ставка (% годовых) | 24.00% | 17.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 120.00 ₽ | 42.85 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 240.00 ₽ | 171.40 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 23.95% | 17.10% |
| Дюрация Маколея | 2.7 года | 2.8 года |
| Дата погашения | 23.08.2030 | 25.04.2030 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 273 млн ₽ | 1.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: СФОРЛО-2 А (RU000A10CLT1) и СовкВзск01 (RU000A10EMM0). По доходности к погашению выше СФОРЛО-2 А: 26.1% против 18.0% — разница 8.1 п.п. Дюрация короче у СФОРЛО-2 А (2.7 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «СФОРЛО-2 А» и 0 у «СовкВзск01»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «СФОРЛО-2 А» обеспечивает дополнительную премию в доходности (26.1% против 18.0%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — СФОРЛО-2 А или СовкВзск01?+
Выше доходность к погашению у СФОРЛО-2 А: 26.1% против 18.0%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — СФОРЛО-2 А или СовкВзск01?+
Короче дюрация у СФОРЛО-2 А: 2.7 года против 2.8 года.
Когда погашаются СФОРЛО-2 А и СовкВзск01?+
СФОРЛО-2 А — 23.08.2030; СовкВзск01 — 25.04.2030.