Самокат03 или ПолюсБ1P12: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | Самокат03RU000A10BYR0 | ПолюсБ1P12RU000A10FQP1 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 85 / 100(Высокий риск) Факторы: distressed_price (+30б.), extreme_ytm (+35б.), low_grade (+20б.) | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 71.3% | 16.6% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 62.1% | 14.5% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 699.10 ₽ | 998.90 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 69.91% | 99.89% |
| Купонная ставка (% годовых) | 27.00% | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 135.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 270.00 ₽ | — |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 38.62% | — |
| Дюрация Маколея | 1.3 года | 2.8 года |
| Дата погашения | 17.06.2028 | 16.06.2033 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | 05.07.2030 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 300 млн ₽ | 145.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruB | NR |
Сравнение двух выпусков: Самокат03 (RU000A10BYR0) и ПолюсБ1P12 (RU000A10FQP1). По доходности к погашению выше Самокат03: 71.3% против 16.6% — разница 54.7 п.п. Дюрация короче у Самокат03 (1.3 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «Самокат03» предлагает повышенную доходность 71.3% (против 16.6% у «ПолюсБ1P12»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (85 / 100, Высокий риск против 0 / 100, Низкий стресс). Дополнительная доходность 54.7 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «ПолюсБ1P12» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — Самокат03 или ПолюсБ1P12?+
Выше доходность к погашению у Самокат03: 71.3% против 16.6%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Самокат03 или ПолюсБ1P12?+
Короче дюрация у Самокат03: 1.3 года против 2.8 года.
Когда погашаются Самокат03 и ПолюсБ1P12?+
Самокат03 — 17.06.2028; ПолюсБ1P12 — 16.06.2033.