iВУШ 1P4 или iКарРу1P10?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | iВУШ 1P4RU000A10BS76 | iКарРу1P10RU000A10G9C4 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 54 / 100(Умеренный риск) Факторы: distressed_price (+20б.), extreme_ytm (+34б.) | 31 / 100(Низкий риск) Факторы: extreme_ytm (+31б.) |
| YTMдоходность к погашению | 43.9% | 41.1% |
| Доходность после НДФЛ | 38.2% | 35.7% |
| Цена% номинала | 79.69 | 87.00 |
| Купон | 20.25% | 23.50% |
| Дюрация | 1.3 года | 1.3 года |
| Погашение | 26.05.2028 | 28.03.2028 |
| Оферта | — | — |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 5.0 млрд ₽ | 1.0 млрд ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | ruBBB+ | ruBBB+ |
Сравнение двух выпусков: iВУШ 1P4 (RU000A10BS76) и iКарРу1P10 (RU000A10G9C4). По доходности к погашению выше iВУШ 1P4: 43.9% против 41.1% — разница 2.8 п.п. Дюрация короче у iКарРу1P10 (1.3 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «iВУШ 1P4» предлагает повышенную доходность 43.9% (против 41.1% у «iКарРу1P10»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (54 / 100, Умеренный риск против 31 / 100, Низкий риск). Дополнительная доходность 2.8 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «iКарРу1P10» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — iВУШ 1P4 или iКарРу1P10?+
Выше доходность к погашению у iВУШ 1P4: 43.9% против 41.1%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — iВУШ 1P4 или iКарРу1P10?+
Короче дюрация у iКарРу1P10: 1.3 года против 1.3 года.
Когда погашаются iВУШ 1P4 и iКарРу1P10?+
iВУШ 1P4 — 26.05.2028; iКарРу1P10 — 28.03.2028.