МЕТАЛИНP14 или sБрус 2Р07: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | МЕТАЛИНP14RU000A10BQD6 | sБрус 2Р07RU000A10EPW2 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 45 / 100(Умеренный риск) Факторы: has_tech_default (+45б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 16.6% | 31.1% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 14.4% | 27.0% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1002.80 ₽ | 905.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.28% | 90.50% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | — | — |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | — | — |
| Дюрация Маколея | 1.4 года | 1.3 года |
| Дата погашения | 18.05.2028 | 11.03.2029 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | 17.02.2028 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 45.0 млрд ₽ | 6.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: МЕТАЛИНP14 (RU000A10BQD6) и sБрус 2Р07 (RU000A10EPW2). По доходности к погашению выше sБрус 2Р07: 31.1% против 16.6% — разница 14.5 п.п. Дюрация короче у sБрус 2Р07 (1.3 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «sБрус 2Р07» предлагает доходность 31.1% (против 16.6% у «МЕТАЛИНP14»), однако сопряжена с более высоким индексом риска по модели Qoty (45 / 100, Умеренный риск против 0 / 100, Низкий стресс). Премия за риск в размере 14.5 п.п. компенсирует повышенный кредитный стресс. Выпуск «МЕТАЛИНP14» ориентирован на инвесторов, предпочитающих высокую финансовую надежность.
Частые вопросы
Что доходнее — МЕТАЛИНP14 или sБрус 2Р07?+
Выше доходность к погашению у sБрус 2Р07: 31.1% против 16.6%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — МЕТАЛИНP14 или sБрус 2Р07?+
Короче дюрация у sБрус 2Р07: 1.3 года против 1.4 года.
Когда погашаются МЕТАЛИНP14 и sБрус 2Р07?+
МЕТАЛИНP14 — 18.05.2028; sБрус 2Р07 — 11.03.2029.