СибурХ1Р04 или ОФЗ 29009: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | СибурХ1Р04RU000A10B4U2 | ОФЗ 29009SU29009RMFS6 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 18.0% | 19.2% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 15.6% | 16.7% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1008.80 ₽ | 1033.05 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.88% | 103.31% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | 16.94% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.00 ₽ | 84.47 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | — | 168.94 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | — | 16.35% |
| Дюрация Маколея | 3.7 года | 3.7 года |
| Дата погашения | 17.03.2032 | 05.05.2032 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 50.0 млрд ₽ | 190.3 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | ОФЗ |
| Кредитный рейтинг | ruAAA | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: СибурХ1Р04 (RU000A10B4U2) и ОФЗ 29009 (RU000A0JV4N8). По доходности к погашению выше ОФЗ 29009: 19.2% против 18.0% — разница 1.2 п.п. Дюрация короче у СибурХ1Р04 (3.7 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «СибурХ1Р04» и 0 у «ОФЗ 29009»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ОФЗ 29009» обеспечивает дополнительную премию в доходности (19.2% против 18.0%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — СибурХ1Р04 или ОФЗ 29009?+
Выше доходность к погашению у ОФЗ 29009: 19.2% против 18.0%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — СибурХ1Р04 или ОФЗ 29009?+
Короче дюрация у СибурХ1Р04: 3.7 года против 3.7 года.
Когда погашаются СибурХ1Р04 и ОФЗ 29009?+
СибурХ1Р04 — 17.03.2032; ОФЗ 29009 — 05.05.2032.