Роделен2P3 или sЛЕГЕНД2P6: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | Роделен2P3RU000A10B2F7 | sЛЕГЕНД2P6RU000A10EVH1 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 26 / 100(Низкий стресс) Факторы: extreme_ytm (+26б.) | 37 / 100(Умеренный риск) Факторы: distressed_price (+37б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 36.0% | 20.6% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 31.3% | 17.9% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 924.10 ₽ | 647.70 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 92.41% | 64.77% |
| Купонная ставка (% годовых) | 25.50% | 1.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 20.96 ₽ | 2.49 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 251.52 ₽ | 9.96 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 27.22% | 1.54% |
| Дюрация Маколея | 2.4 года | 2.5 года |
| Дата погашения | 15.02.2030 | 12.04.2029 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 1.0 млрд ₽ | 10.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruBBB | ruBBB |
Сравнение двух выпусков: Роделен2P3 (RU000A10B2F7) и sЛЕГЕНД2P6 (RU000A10EVH1). По доходности к погашению выше Роделен2P3: 36.0% против 20.6% — разница 15.4 п.п. Дюрация короче у Роделен2P3 (2.4 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «Роделен2P3» выглядит предпочтительнее по риск-профилю: при доходности 36.0% (против 20.6%) она обладает более низким индексом риска (26 / 100, Низкий стресс против 37 / 100, Умеренный риск у «sЛЕГЕНД2P6»). Дополнительный кредитный стресс по выпуску «sЛЕГЕНД2P6» не оправдан текущей купонной доходностью.
Частые вопросы
Что доходнее — Роделен2P3 или sЛЕГЕНД2P6?+
Выше доходность к погашению у Роделен2P3: 36.0% против 20.6%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Роделен2P3 или sЛЕГЕНД2P6?+
Короче дюрация у Роделен2P3: 2.4 года против 2.5 года.
Когда погашаются Роделен2P3 и sЛЕГЕНД2P6?+
Роделен2P3 — 15.02.2030; sЛЕГЕНД2P6 — 12.04.2029.