МГКЛ-1P7 или АПРИ 2Р13: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | МГКЛ-1P7RU000A10ATC4 | АПРИ 2Р13RU000A10E5C4 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 55 / 100(Умеренный риск) Факторы: extreme_ytm (+35б.), low_grade (+20б.) | 56 / 100(Умеренный риск) Факторы: distressed_price (+21б.), extreme_ytm (+35б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 45.4% | 46.1% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 39.5% | 40.1% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 851.80 ₽ | 786.70 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 85.18% | 78.67% |
| Купонная ставка (% годовых) | 30.00% | 24.50% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 24.66 ₽ | 122.50 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 295.92 ₽ | 245.00 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 34.74% | 31.14% |
| Дюрация Маколея | 2.1 года | 1.9 года |
| Дата погашения | 11.01.2030 | 06.07.2029 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 1.0 млрд ₽ | 2.7 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruBB | ruBBB- |
Сравнение двух выпусков: МГКЛ-1P7 (RU000A10ATC4) и АПРИ 2Р13 (RU000A10E5C4). По доходности к погашению выше АПРИ 2Р13: 46.1% против 45.4% — разница 0.7 п.п. Дюрация короче у АПРИ 2Р13 (1.9 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Умеренный риск», индекс 55 у «МГКЛ-1P7» и 56 у «АПРИ 2Р13»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «АПРИ 2Р13» обеспечивает дополнительную премию в доходности (46.1% против 45.4%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — МГКЛ-1P7 или АПРИ 2Р13?+
Выше доходность к погашению у АПРИ 2Р13: 46.1% против 45.4%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — МГКЛ-1P7 или АПРИ 2Р13?+
Короче дюрация у АПРИ 2Р13: 1.9 года против 2.1 года.
Когда погашаются МГКЛ-1P7 и АПРИ 2Р13?+
МГКЛ-1P7 — 11.01.2030; АПРИ 2Р13 — 06.07.2029.