Европлн1Р9 или ФПК2Р01: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | Европлн1Р9RU000A10ASC6 | ФПК2Р01RU000A10DYC8 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 17.0% | 16.1% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 14.8% | 14.0% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 851.60 ₽ | 1005.50 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 106.45% | 100.55% |
| Купонная ставка (% годовых) | 24.00% | 15.40% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 15.78 ₽ | 12.66 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 189.36 ₽ | 151.92 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 22.24% | 15.11% |
| Дюрация Маколея | 1.4 года | 1.4 года |
| Дата погашения | 14.07.2028 | 10.06.2028 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Предусмотрена | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 12.8 млрд ₽ | 30.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAA | ruAA+ |
Сравнение двух выпусков: Европлн1Р9 (RU000A10ASC6) и ФПК2Р01 (RU000A10DYC8). По доходности к погашению выше Европлн1Р9: 17.0% против 16.1% — разница 0.9 п.п. Дюрация короче у Европлн1Р9 (1.4 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «Европлн1Р9» и 0 у «ФПК2Р01»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «Европлн1Р9» обеспечивает дополнительную премию в доходности (17.0% против 16.1%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — Европлн1Р9 или ФПК2Р01?+
Выше доходность к погашению у Европлн1Р9: 17.0% против 16.1%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Европлн1Р9 или ФПК2Р01?+
Короче дюрация у Европлн1Р9: 1.4 года против 1.4 года.
Когда погашаются Европлн1Р9 и ФПК2Р01?+
Европлн1Р9 — 14.07.2028; ФПК2Р01 — 10.06.2028.