Европлн1Р9 или ЕврХол3P04: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | Европлн1Р9RU000A10ASC6 | ЕврХол3P04RU000A10CKZ0 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 16.6% | 16.7% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 14.4% | 14.5% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 853.92 ₽ | 980.90 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 106.74% | 98.09% |
| Купонная ставка (% годовых) | 24.00% | 13.90% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 15.78 ₽ | 11.42 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 189.36 ₽ | 137.04 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 22.18% | 13.97% |
| Дюрация Маколея | 1.4 года | 1.3 года |
| Дата погашения | 14.07.2028 | 13.02.2028 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Предусмотрена | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 12.8 млрд ₽ | 60.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAA | ruAA- |
Сравнение двух выпусков: Европлн1Р9 (RU000A10ASC6) и ЕврХол3P04 (RU000A10CKZ0). По доходности к погашению выше ЕврХол3P04: 16.7% против 16.6% — разница 0.1 п.п. Дюрация короче у ЕврХол3P04 (1.3 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска обладают близкими параметрами риска и доходности (индекс риска 0 и 0 из 100, зона «Низкий стресс»). Ключевыми критериями выбора выступают дюрация, дата планового погашения/оферты и кредитный рейтинг эмитентов.
Частые вопросы
Что доходнее — Европлн1Р9 или ЕврХол3P04?+
Выше доходность к погашению у ЕврХол3P04: 16.7% против 16.6%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Европлн1Р9 или ЕврХол3P04?+
Короче дюрация у ЕврХол3P04: 1.3 года против 1.4 года.
Когда погашаются Европлн1Р9 и ЕврХол3P04?+
Европлн1Р9 — 14.07.2028; ЕврХол3P04 — 13.02.2028.