SELSILV01 или iСелктл1Р9: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | SELSILV01RU000A10ABK5 | iСелктл1Р9RU000A10GCU9 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 2.8% | 17.6% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 2.5% | 15.3% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1954.12 ₽ | 992.70 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 103.70% | 99.27% |
| Купонная ставка (% годовых) | 4.00% | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 18.07 ₽ | — |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 72.28 ₽ | — |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 3.70% | — |
| Дюрация Маколея | 2.9 года | 2.8 года |
| Дата погашения | 07.12.2029 | 26.03.2030 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 402 млн ₽ | 8.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruA+ | ruA+ |
Сравнение двух выпусков: SELSILV01 (RU000A10ABK5) и iСелктл1Р9 (RU000A10GCU9). По доходности к погашению выше iСелктл1Р9: 17.6% против 2.8% — разница 14.8 п.п. Дюрация короче у iСелктл1Р9 (2.8 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «SELSILV01» и 0 у «iСелктл1Р9»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «iСелктл1Р9» обеспечивает дополнительную премию в доходности (17.6% против 2.8%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — SELSILV01 или iСелктл1Р9?+
Выше доходность к погашению у iСелктл1Р9: 17.6% против 2.8%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — SELSILV01 или iСелктл1Р9?+
Короче дюрация у iСелктл1Р9: 2.8 года против 2.9 года.
Когда погашаются SELSILV01 и iСелктл1Р9?+
SELSILV01 — 07.12.2029; iСелктл1Р9 — 26.03.2030.