Экспо1П02 или ЧеркизБ2P5: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | Экспо1П02RU000A109QN4 | ЧеркизБ2P5RU000A10FUU3 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 18.4% | 16.5% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 16.0% | 14.3% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 996.60 ₽ | 1001.80 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 99.66% | 100.18% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | — | — |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | — | — |
| Дюрация Маколея | 2.4 года | 2.5 года |
| Дата погашения | 08.09.2029 | 27.07.2029 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 5.0 млрд ₽ | 25.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: Экспо1П02 (RU000A109QN4) и ЧеркизБ2P5 (RU000A10FUU3). По доходности к погашению выше Экспо1П02: 18.4% против 16.5% — разница 1.9 п.п. Дюрация короче у Экспо1П02 (2.4 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «Экспо1П02» и 0 у «ЧеркизБ2P5»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «Экспо1П02» обеспечивает дополнительную премию в доходности (18.4% против 16.5%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — Экспо1П02 или ЧеркизБ2P5?+
Выше доходность к погашению у Экспо1П02: 18.4% против 16.5%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Экспо1П02 или ЧеркизБ2P5?+
Короче дюрация у Экспо1П02: 2.4 года против 2.5 года.
Когда погашаются Экспо1П02 и ЧеркизБ2P5?+
Экспо1П02 — 08.09.2029; ЧеркизБ2P5 — 27.07.2029.