АЛРОСА1Р1 или Филберт01: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | АЛРОСА1Р1RU000A109L49 | Филберт01RU000A10FTM2 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 16.2% | 22.7% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 14.1% | 19.8% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 997.80 ₽ | 1005.50 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 99.78% | 100.55% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | 21.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.00 ₽ | 17.26 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | — | 207.12 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | — | 20.60% |
| Дюрация Маколея | 1.8 года | 1.7 года |
| Дата погашения | 02.09.2028 | 11.07.2031 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | 04.08.2028 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 45.0 млрд ₽ | 500 млн ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: АЛРОСА1Р1 (RU000A109L49) и Филберт01 (RU000A10FTM2). По доходности к погашению выше Филберт01: 22.7% против 16.2% — разница 6.5 п.п. Дюрация короче у Филберт01 (1.7 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «АЛРОСА1Р1» и 0 у «Филберт01»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «Филберт01» обеспечивает дополнительную премию в доходности (22.7% против 16.2%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — АЛРОСА1Р1 или Филберт01?+
Выше доходность к погашению у Филберт01: 22.7% против 16.2%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — АЛРОСА1Р1 или Филберт01?+
Короче дюрация у Филберт01: 1.7 года против 1.8 года.
Когда погашаются АЛРОСА1Р1 и Филберт01?+
АЛРОСА1Р1 — 02.09.2028; Филберт01 — 11.07.2031.