ИКС5Фин3P6 или МТС 3Р-01: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ИКС5Фин3P6RU000A109KC0 | МТС 3Р-01RU000A10F124 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 15.3% | 15.5% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 13.3% | 13.5% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1000.60 ₽ | 1000.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.06% | 100.00% |
| Купонная ставка (% годовых) | 14.40% | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 11.84 ₽ | 0.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 142.08 ₽ | — |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 14.20% | — |
| Дюрация Маколея | 12 мес | 2.2 года |
| Дата погашения | 04.11.2035 | 15.04.2038 |
| Ближайшая оферта | 19.11.2027 | 02.05.2029 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 26.0 млрд ₽ | 160.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAAA | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: ИКС5Фин3P6 (RU000A109KC0) и МТС 3Р-01 (RU000A10F124). По доходности к погашению выше МТС 3Р-01: 15.5% против 15.3% — разница 0.2 п.п. Дюрация короче у ИКС5Фин3P6 (12 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска обладают близкими параметрами риска и доходности (индекс риска 0 и 0 из 100, зона «Низкий стресс»). Ключевыми критериями выбора выступают дюрация, дата планового погашения/оферты и кредитный рейтинг эмитентов.
Частые вопросы
Что доходнее — ИКС5Фин3P6 или МТС 3Р-01?+
Выше доходность к погашению у МТС 3Р-01: 15.5% против 15.3%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ИКС5Фин3P6 или МТС 3Р-01?+
Короче дюрация у ИКС5Фин3P6: 12 мес против 2.2 года.
Когда погашаются ИКС5Фин3P6 и МТС 3Р-01?+
ИКС5Фин3P6 — 04.11.2035; МТС 3Р-01 — 15.04.2038.