ТрансКо2P1 или ВсИнстр1Р2: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ТрансКо2P1RU000A109E71 | ВсИнстр1Р2RU000A109VJ2 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 18.0% | 16.4% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 15.7% | 14.2% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 990.70 ₽ | 1017.40 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 99.07% | 101.74% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 12.95 ₽ | 0.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 25.90 ₽ | — |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 2.61% | — |
| Дюрация Маколея | 10 мес | 12 мес |
| Дата погашения | 20.08.2027 | 10.10.2027 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 27.0 млрд ₽ | 4.5 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: ТрансКо2P1 (RU000A109E71) и ВсИнстр1Р2 (RU000A109VJ2). По доходности к погашению выше ТрансКо2P1: 18.0% против 16.4% — разница 1.6 п.п. Дюрация короче у ТрансКо2P1 (10 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «ТрансКо2P1» и 0 у «ВсИнстр1Р2»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ТрансКо2P1» обеспечивает дополнительную премию в доходности (18.0% против 16.4%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — ТрансКо2P1 или ВсИнстр1Р2?+
Выше доходность к погашению у ТрансКо2P1: 18.0% против 16.4%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ТрансКо2P1 или ВсИнстр1Р2?+
Короче дюрация у ТрансКо2P1: 10 мес против 12 мес.
Когда погашаются ТрансКо2P1 и ВсИнстр1Р2?+
ТрансКо2P1 — 20.08.2027; ВсИнстр1Р2 — 10.10.2027.