Фордевинд5 или ЛЕГЕНДА2P4: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | Фордевинд5RU000A108AK6 | ЛЕГЕНДА2P4RU000A10C6Z5 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 20 / 100(Низкий стресс) Факторы: low_grade (+20б.) | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 21.0% | 23.3% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 18.3% | 20.3% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1012.30 ₽ | 994.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 101.23% | 99.40% |
| Купонная ставка (% годовых) | 22.00% | 20.25% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 18.08 ₽ | 16.64 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 216.96 ₽ | 199.68 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 21.43% | 20.09% |
| Дюрация Маколея | 6 мес | 6 мес |
| Дата погашения | 30.09.2027 | 18.07.2027 |
| Ближайшая оферта | 07.04.2027 | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 431 млн ₽ | 2.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruBB+ | ruBBB |
Сравнение двух выпусков: Фордевинд5 (RU000A108AK6) и ЛЕГЕНДА2P4 (RU000A10C6Z5). По доходности к погашению выше ЛЕГЕНДА2P4: 23.3% против 21.0% — разница 2.3 п.п. Дюрация короче у Фордевинд5 (6 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «ЛЕГЕНДА2P4» демонстрирует строгое преимущество по соотношению риск/доходность: при сопоставимой или более высокой доходности (23.3% против 21.0%) она имеет существенно более низкий индекс риска по модели Qoty (0 / 100, Низкий стресс против 20 / 100, Низкий стресс у «Фордевинд5»). Инвестиция в «Фордевинд5» несет повышенный кредитный стресс без компенсирующей надбавки к доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — Фордевинд5 или ЛЕГЕНДА2P4?+
Выше доходность к погашению у ЛЕГЕНДА2P4: 23.3% против 21.0%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Фордевинд5 или ЛЕГЕНДА2P4?+
Короче дюрация у Фордевинд5: 6 мес против 6 мес.
Когда погашаются Фордевинд5 и ЛЕГЕНДА2P4?+
Фордевинд5 — 30.09.2027; ЛЕГЕНДА2P4 — 18.07.2027.