CTRLлиз1Р2 или УралСт1Р05: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | CTRLлиз1Р2RU000A1086N2 | УралСт1Р05RU000A10CLX3 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 100 / 100(Высокий риск) Факторы: distressed_price (+66б.), extreme_ytm (+35б.), low_grade (+20б.) | 74 / 100(Высокий риск) Факторы: distressed_price (+19б.), extreme_ytm (+34б.), low_grade (+20б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 182.4% | 44.5% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 158.7% | 38.7% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 331.74 ₽ | 805.50 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 42.80% | 80.55% |
| Купонная ставка (% годовых) | 18.25% | 18.50% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 11.63 ₽ | 15.21 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 139.56 ₽ | 182.52 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 42.07% | 22.66% |
| Дюрация Маколея | 1.4 года | 1.3 года |
| Дата погашения | 29.03.2029 | 15.02.2028 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Предусмотрена | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 741 млн ₽ | 4.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruBB- | ruBB- |
Сравнение двух выпусков: CTRLлиз1Р2 (RU000A1086N2) и УралСт1Р05 (RU000A10CLX3). По доходности к погашению выше CTRLлиз1Р2: 182.4% против 44.5% — разница 137.9 п.п. Дюрация короче у УралСт1Р05 (1.3 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «CTRLлиз1Р2» предлагает повышенную доходность 182.4% (против 44.5% у «УралСт1Р05»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (100 / 100, Высокий риск против 74 / 100, Высокий риск). Дополнительная доходность 137.9 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «УралСт1Р05» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — CTRLлиз1Р2 или УралСт1Р05?+
Выше доходность к погашению у CTRLлиз1Р2: 182.4% против 44.5%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — CTRLлиз1Р2 или УралСт1Р05?+
Короче дюрация у УралСт1Р05: 1.3 года против 1.4 года.
Когда погашаются CTRLлиз1Р2 и УралСт1Р05?+
CTRLлиз1Р2 — 29.03.2029; УралСт1Р05 — 15.02.2028.