ЕАС 1P1 или Ростовская обл 34001: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ЕАС 1P1RU000A107R29 | Ростовская обл 34001RU000A10F8Q7 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 20.1% | 16.8% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 17.5% | 14.6% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 985.00 ₽ | 1006.60 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 98.50% | 100.66% |
| Купонная ставка (% годовых) | 18.00% | 16.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 44.88 ₽ | 13.15 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 179.52 ₽ | 157.80 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 18.23% | 15.68% |
| Дюрация Маколея | 2.1 года | 2.2 года |
| Дата погашения | 30.01.2029 | 12.05.2029 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 400 млн ₽ | 7.5 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Субфедеральные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: ЕАС 1P1 (RU000A107R29) и Ростовская обл 34001 (RU000A10F8Q7). По доходности к погашению выше ЕАС 1P1: 20.1% против 16.8% — разница 3.3 п.п. Дюрация короче у ЕАС 1P1 (2.1 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «ЕАС 1P1» и 0 у «Ростовская обл 34001»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ЕАС 1P1» обеспечивает дополнительную премию в доходности (20.1% против 16.8%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — ЕАС 1P1 или Ростовская обл 34001?+
Выше доходность к погашению у ЕАС 1P1: 20.1% против 16.8%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ЕАС 1P1 или Ростовская обл 34001?+
Короче дюрация у ЕАС 1P1: 2.1 года против 2.2 года.
Когда погашаются ЕАС 1P1 и Ростовская обл 34001?+
ЕАС 1P1 — 30.01.2029; Ростовская обл 34001 — 12.05.2029.