СибСтекП04 или Омега01: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | СибСтекП04RU000A107209 | Омега01RU000A1092T7 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 43 / 100(Умеренный риск) Факторы: extreme_ytm (+23б.), low_grade (+20б.) | 81 / 100(Высокий риск) Факторы: distressed_price (+61б.), low_grade (+20б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 32.8% | 190.2% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 28.5% | 165.5% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 943.80 ₽ | 470.70 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 94.38% | 47.07% |
| Купонная ставка (% годовых) | 21.50% | 18.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 17.67 ₽ | 14.79 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 212.04 ₽ | 177.48 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 22.47% | 37.71% |
| Дюрация Маколея | 12 мес | 11 мес |
| Дата погашения | 28.09.2027 | 05.01.2028 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 300 млн ₽ | 470 млн ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruBB- | ruB+ |
Сравнение двух выпусков: СибСтекП04 (RU000A107209) и Омега01 (RU000A1092T7). По доходности к погашению выше Омега01: 190.2% против 32.8% — разница 157.4 п.п. Дюрация короче у Омега01 (11 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «Омега01» предлагает доходность 190.2% (против 32.8% у «СибСтекП04»), однако сопряжена с более высоким индексом риска по модели Qoty (81 / 100, Высокий риск против 43 / 100, Умеренный риск). Премия за риск в размере 157.4 п.п. компенсирует повышенный кредитный стресс. Выпуск «СибСтекП04» ориентирован на инвесторов, предпочитающих высокую финансовую надежность.
Частые вопросы
Что доходнее — СибСтекП04 или Омега01?+
Выше доходность к погашению у Омега01: 190.2% против 32.8%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — СибСтекП04 или Омега01?+
Короче дюрация у Омега01: 11 мес против 12 мес.
Когда погашаются СибСтекП04 и Омега01?+
СибСтекП04 — 28.09.2027; Омега01 — 05.01.2028.