СолЛиз БО1 или СИМПЛ1Р04: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | СолЛиз БО1RU000A106W49 | СИМПЛ1Р04RU000A10BQ78 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 24 / 100(Низкий стресс) Факторы: extreme_ytm (+24б.) | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 34.5% | 18.2% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 30.0% | 15.8% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 951.00 ₽ | 1005.70 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 95.10% | 100.57% |
| Купонная ставка (% годовых) | 18.00% | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 97.23 ₽ | 0.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 194.46 ₽ | — |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 20.45% | — |
| Дюрация Маколея | 5 мес | 6 мес |
| Дата погашения | 12.03.2027 | 23.05.2027 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 700 млн ₽ | 1.5 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: СолЛиз БО1 (RU000A106W49) и СИМПЛ1Р04 (RU000A10BQ78). По доходности к погашению выше СолЛиз БО1: 34.5% против 18.2% — разница 16.3 п.п. Дюрация короче у СолЛиз БО1 (5 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «СолЛиз БО1» предлагает повышенную доходность 34.5% (против 18.2% у «СИМПЛ1Р04»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (24 / 100, Низкий стресс против 0 / 100, Низкий стресс). Дополнительная доходность 16.3 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «СИМПЛ1Р04» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — СолЛиз БО1 или СИМПЛ1Р04?+
Выше доходность к погашению у СолЛиз БО1: 34.5% против 18.2%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — СолЛиз БО1 или СИМПЛ1Р04?+
Короче дюрация у СолЛиз БО1: 5 мес против 6 мес.
Когда погашаются СолЛиз БО1 и СИМПЛ1Р04?+
СолЛиз БО1 — 12.03.2027; СИМПЛ1Р04 — 23.05.2027.