ГазК 2Б-01 или СФООптФин2: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ГазК 2Б-01RU000A106MS8 | СФООптФин2RU000A10ADT2 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 14 / 100(Низкий стресс) Факторы: thin_liquidity (+8б.), distressed_price (+6б.) | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 15.7% | 18.3% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 13.7% | 15.9% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 4100000.00 ₽ | 283.95 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 82.00% | 101.00% |
| Купонная ставка (% годовых) | 12.91% | 18.50% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 321865.75 ₽ | 4.42 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 643731.50 ₽ | 53.04 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 15.70% | 18.68% |
| Дюрация Маколея | — | 3.0 года |
| Дата погашения | — | 15.11.2030 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Предусмотрена |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 120.0 млрд ₽ | 122.6 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: ГазК 2Б-01 (RU000A106MS8) и СФООптФин2 (RU000A10ADT2). По доходности к погашению выше СФООптФин2: 18.3% против 15.7% — разница 2.6 п.п. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «СФООптФин2» демонстрирует строгое преимущество по соотношению риск/доходность: при сопоставимой или более высокой доходности (18.3% против 15.7%) она имеет существенно более низкий индекс риска по модели Qoty (0 / 100, Низкий стресс против 14 / 100, Низкий стресс у «ГазК 2Б-01»). Инвестиция в «ГазК 2Б-01» несет повышенный кредитный стресс без компенсирующей надбавки к доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — ГазК 2Б-01 или СФООптФин2?+
Выше доходность к погашению у СФООптФин2: 18.3% против 15.7%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
Когда погашаются ГазК 2Б-01 и СФООптФин2?+
ГазК 2Б-01 — —; СФООптФин2 — 15.11.2030.