iУОМЗ Б-5 или sПионер2P3: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | iУОМЗ Б-5RU000A106CL4 | sПионер2P3RU000A10EHJ6 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 19.9% | 20.1% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 17.3% | 17.5% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 940.10 ₽ | 999.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 94.01% | 99.90% |
| Купонная ставка (% годовых) | плавающий | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.00 ₽ | 15.21 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | — | 30.42 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | — | 3.05% |
| Дюрация Маколея | 2.1 года | 2.1 года |
| Дата погашения | 26.05.2033 | 23.02.2029 |
| Ближайшая оферта | 05.06.2029 | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 2.5 млрд ₽ | 4.6 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: iУОМЗ Б-5 (RU000A106CL4) и sПионер2P3 (RU000A10EHJ6). По доходности к погашению выше sПионер2P3: 20.1% против 19.9% — разница 0.2 п.п. Дюрация короче у sПионер2P3 (2.1 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска обладают близкими параметрами риска и доходности (индекс риска 0 и 0 из 100, зона «Низкий стресс»). Ключевыми критериями выбора выступают дюрация, дата планового погашения/оферты и кредитный рейтинг эмитентов.
Частые вопросы
Что доходнее — iУОМЗ Б-5 или sПионер2P3?+
Выше доходность к погашению у sПионер2P3: 20.1% против 19.9%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — iУОМЗ Б-5 или sПионер2P3?+
Короче дюрация у sПионер2P3: 2.1 года против 2.1 года.
Когда погашаются iУОМЗ Б-5 и sПионер2P3?+
iУОМЗ Б-5 — 26.05.2033; sПионер2P3 — 23.02.2029.