Россети1Р7 или ОФЗ 29007: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | Россети1Р7RU000A105PH6 | ОФЗ 29007SU29007RMFS0 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 15.8% | 18.5% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 13.8% | 16.1% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 968.40 ₽ | 1004.88 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 96.84% | 100.49% |
| Купонная ставка (% годовых) | 10.00% | 15.63% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 24.93 ₽ | 77.94 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 99.72 ₽ | 155.88 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 10.30% | 15.51% |
| Дюрация Маколея | 6 мес | 5 мес |
| Дата погашения | 08.12.2037 | 03.03.2027 |
| Ближайшая оферта | 25.06.2027 | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 30.0 млрд ₽ | 190.3 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | ОФЗ |
| Кредитный рейтинг | ruAAA | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: Россети1Р7 (RU000A105PH6) и ОФЗ 29007 (RU000A0JV4M0). По доходности к погашению выше ОФЗ 29007: 18.5% против 15.8% — разница 2.7 п.п. Дюрация короче у ОФЗ 29007 (5 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «Россети1Р7» и 0 у «ОФЗ 29007»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ОФЗ 29007» обеспечивает дополнительную премию в доходности (18.5% против 15.8%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — Россети1Р7 или ОФЗ 29007?+
Выше доходность к погашению у ОФЗ 29007: 18.5% против 15.8%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Россети1Р7 или ОФЗ 29007?+
Короче дюрация у ОФЗ 29007: 5 мес против 6 мес.
Когда погашаются Россети1Р7 и ОФЗ 29007?+
Россети1Р7 — 08.12.2037; ОФЗ 29007 — 03.03.2027.