sКапиталР1 или Абрау2P-01: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | sКапиталР1RU000A104A39 | Абрау2P-01RU000A10C6W2 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 14.8% | 15.7% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 12.9% | 13.6% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 994.10 ₽ | 1002.10 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 99.41% | 100.21% |
| Купонная ставка (% годовых) | 10.25% | 15.50% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 51.11 ₽ | 12.74 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 102.22 ₽ | 152.88 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 10.28% | 15.26% |
| Дюрация Маколея | 2 мес | 3 мес |
| Дата погашения | 11.12.2026 | 19.01.2027 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 5.0 млрд ₽ | 500 млн ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAA- | ruA+ |
Сравнение двух выпусков: sКапиталР1 (RU000A104A39) и Абрау2P-01 (RU000A10C6W2). По доходности к погашению выше Абрау2P-01: 15.7% против 14.8% — разница 0.9 п.п. Дюрация короче у sКапиталР1 (2 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «sКапиталР1» и 0 у «Абрау2P-01»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «Абрау2P-01» обеспечивает дополнительную премию в доходности (15.7% против 14.8%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — sКапиталР1 или Абрау2P-01?+
Выше доходность к погашению у Абрау2P-01: 15.7% против 14.8%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — sКапиталР1 или Абрау2P-01?+
Короче дюрация у sКапиталР1: 2 мес против 3 мес.
Когда погашаются sКапиталР1 и Абрау2P-01?+
sКапиталР1 — 11.12.2026; Абрау2P-01 — 19.01.2027.