Казахст07 или ФДВФакт1P1: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | Казахст07RU000A101RV2 | ФДВФакт1P1RU000A10ESF1 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 14.7% | 23.9% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 12.8% | 20.8% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 937.20 ₽ | 1012.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 93.72% | 101.20% |
| Купонная ставка (% годовых) | 6.55% | 23.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 32.66 ₽ | 115.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 65.32 ₽ | 230.00 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 6.97% | 22.73% |
| Дюрация Маколея | 11 мес | 12 мес |
| Дата погашения | 15.09.2027 | 20.09.2029 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | 15.10.2027 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 10.0 млрд ₽ | 300 млн ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: Казахст07 (RU000A101RV2) и ФДВФакт1P1 (RU000A10ESF1). По доходности к погашению выше ФДВФакт1P1: 23.9% против 14.7% — разница 9.2 п.п. Дюрация короче у Казахст07 (11 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «Казахст07» и 0 у «ФДВФакт1P1»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ФДВФакт1P1» обеспечивает дополнительную премию в доходности (23.9% против 14.7%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — Казахст07 или ФДВФакт1P1?+
Выше доходность к погашению у ФДВФакт1P1: 23.9% против 14.7%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Казахст07 или ФДВФакт1P1?+
Короче дюрация у Казахст07: 11 мес против 12 мес.
Когда погашаются Казахст07 и ФДВФакт1P1?+
Казахст07 — 15.09.2027; ФДВФакт1P1 — 20.09.2029.