ЕвропланБ3 или ПолюсБ1P12: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ЕвропланБ3RU000A100W60 | ПолюсБ1P12RU000A10FQP1 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 16.2% | 16.5% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 14.1% | 14.4% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1015.80 ₽ | 1001.70 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 101.58% | 100.17% |
| Купонная ставка (% годовых) | 19.50% | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 97.50 ₽ | 0.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 195.00 ₽ | — |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 19.20% | — |
| Дюрация Маколея | 5 мес | 2.8 года |
| Дата погашения | 20.09.2029 | 16.06.2033 |
| Ближайшая оферта | 30.03.2027 | 05.07.2030 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 5.0 млрд ₽ | 145.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAA | NR |
Сравнение двух выпусков: ЕвропланБ3 (RU000A100W60) и ПолюсБ1P12 (RU000A10FQP1). По доходности к погашению выше ПолюсБ1P12: 16.5% против 16.2% — разница 0.3 п.п. Дюрация короче у ЕвропланБ3 (5 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска обладают близкими параметрами риска и доходности (индекс риска 0 и 0 из 100, зона «Низкий стресс»). Ключевыми критериями выбора выступают дюрация, дата планового погашения/оферты и кредитный рейтинг эмитентов.
Частые вопросы
Что доходнее — ЕвропланБ3 или ПолюсБ1P12?+
Выше доходность к погашению у ПолюсБ1P12: 16.5% против 16.2%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ЕвропланБ3 или ПолюсБ1P12?+
Короче дюрация у ЕвропланБ3: 5 мес против 2.8 года.
Когда погашаются ЕвропланБ3 и ПолюсБ1P12?+
ЕвропланБ3 — 20.09.2029; ПолюсБ1P12 — 16.06.2033.