ЕвропланБ3 или МТС 3Р-01: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ЕвропланБ3RU000A100W60 | МТС 3Р-01RU000A10F124 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 16.2% | 15.5% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 14.1% | 13.5% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1015.80 ₽ | 1000.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 101.58% | 100.00% |
| Купонная ставка (% годовых) | 19.50% | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 97.50 ₽ | 0.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 195.00 ₽ | — |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 19.20% | — |
| Дюрация Маколея | 5 мес | 2.2 года |
| Дата погашения | 20.09.2029 | 15.04.2038 |
| Ближайшая оферта | 30.03.2027 | 02.05.2029 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 5.0 млрд ₽ | 160.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAA | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: ЕвропланБ3 (RU000A100W60) и МТС 3Р-01 (RU000A10F124). По доходности к погашению выше ЕвропланБ3: 16.2% против 15.5% — разница 0.7 п.п. Дюрация короче у ЕвропланБ3 (5 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «ЕвропланБ3» и 0 у «МТС 3Р-01»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ЕвропланБ3» обеспечивает дополнительную премию в доходности (16.2% против 15.5%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — ЕвропланБ3 или МТС 3Р-01?+
Выше доходность к погашению у ЕвропланБ3: 16.2% против 15.5%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ЕвропланБ3 или МТС 3Р-01?+
Короче дюрация у ЕвропланБ3: 5 мес против 2.2 года.
Когда погашаются ЕвропланБ3 и МТС 3Р-01?+
ЕвропланБ3 — 20.09.2029; МТС 3Р-01 — 15.04.2038.