ЕвропланБ3 или Автодр5Р16: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ЕвропланБ3RU000A100W60 | Автодр5Р16RU000A10EPQ4 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 15.6% | 14.9% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 13.6% | 12.9% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1018.20 ₽ | 1006.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 101.82% | 100.60% |
| Купонная ставка (% годовых) | 19.50% | 15.40% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 97.50 ₽ | 12.66 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 195.00 ₽ | 151.92 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 19.15% | 15.10% |
| Дюрация Маколея | 6 мес | 5 мес |
| Дата погашения | 20.09.2029 | 11.11.2028 |
| Ближайшая оферта | 30.03.2027 | 25.03.2027 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 5.0 млрд ₽ | 3.5 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAA | ruAA |
Сравнение двух выпусков: ЕвропланБ3 (RU000A100W60) и Автодр5Р16 (RU000A10EPQ4). По доходности к погашению выше ЕвропланБ3: 15.6% против 14.9% — разница 0.7 п.п. Дюрация короче у Автодр5Р16 (5 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «ЕвропланБ3» и 0 у «Автодр5Р16»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ЕвропланБ3» обеспечивает дополнительную премию в доходности (15.6% против 14.9%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — ЕвропланБ3 или Автодр5Р16?+
Выше доходность к погашению у ЕвропланБ3: 15.6% против 14.9%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ЕвропланБ3 или Автодр5Р16?+
Короче дюрация у Автодр5Р16: 5 мес против 6 мес.
Когда погашаются ЕвропланБ3 и Автодр5Р16?+
ЕвропланБ3 — 20.09.2029; Автодр5Р16 — 11.11.2028.