ЕвропланБ3 или Инаркт2Р1: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ЕвропланБ3RU000A100W60 | Инаркт2Р1RU000A107W48 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 16.2% | 16.4% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 14.1% | 14.3% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1015.80 ₽ | 995.60 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 101.58% | 99.56% |
| Купонная ставка (% годовых) | 19.50% | 14.25% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 97.50 ₽ | 35.53 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 195.00 ₽ | 142.12 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 19.20% | 14.27% |
| Дюрация Маколея | 5 мес | 4 мес |
| Дата погашения | 20.09.2029 | 26.02.2027 |
| Ближайшая оферта | 30.03.2027 | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 5.0 млрд ₽ | 3.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAA | ruA+ |
Сравнение двух выпусков: ЕвропланБ3 (RU000A100W60) и Инаркт2Р1 (RU000A107W48). По доходности к погашению выше Инаркт2Р1: 16.4% против 16.2% — разница 0.2 п.п. Дюрация короче у Инаркт2Р1 (4 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска обладают близкими параметрами риска и доходности (индекс риска 0 и 0 из 100, зона «Низкий стресс»). Ключевыми критериями выбора выступают дюрация, дата планового погашения/оферты и кредитный рейтинг эмитентов.
Частые вопросы
Что доходнее — ЕвропланБ3 или Инаркт2Р1?+
Выше доходность к погашению у Инаркт2Р1: 16.4% против 16.2%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ЕвропланБ3 или Инаркт2Р1?+
Короче дюрация у Инаркт2Р1: 4 мес против 5 мес.
Когда погашаются ЕвропланБ3 и Инаркт2Р1?+
ЕвропланБ3 — 20.09.2029; Инаркт2Р1 — 26.02.2027.