ЕвропланБ3 или Автодор3Р2: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | ЕвропланБ3RU000A100W60 | Автодор3Р2RU000A104XR2 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 15.2% | 15.0% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 13.2% | 13.0% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1020.40 ₽ | 974.80 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 102.04% | 97.48% |
| Купонная ставка (% годовых) | 19.50% | 10.65% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 97.50 ₽ | 53.10 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 195.00 ₽ | 106.20 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 19.11% | 10.89% |
| Дюрация Маколея | 6 мес | 6 мес |
| Дата погашения | 20.09.2029 | 01.07.2027 |
| Ближайшая оферта | 30.03.2027 | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 5.0 млрд ₽ | 30.5 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAA | ruAA |
Сравнение двух выпусков: ЕвропланБ3 (RU000A100W60) и Автодор3Р2 (RU000A104XR2). По доходности к погашению выше ЕвропланБ3: 15.2% против 15.0% — разница 0.2 п.п. Дюрация короче у ЕвропланБ3 (6 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска обладают близкими параметрами риска и доходности (индекс риска 0 и 0 из 100, зона «Низкий стресс»). Ключевыми критериями выбора выступают дюрация, дата планового погашения/оферты и кредитный рейтинг эмитентов.
Частые вопросы
Что доходнее — ЕвропланБ3 или Автодор3Р2?+
Выше доходность к погашению у ЕвропланБ3: 15.2% против 15.0%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ЕвропланБ3 или Автодор3Р2?+
Короче дюрация у ЕвропланБ3: 6 мес против 6 мес.
Когда погашаются ЕвропланБ3 и Автодор3Р2?+
ЕвропланБ3 — 20.09.2029; Автодор3Р2 — 01.07.2027.