МБЭС 1P-01 или ИКС5Фин3P6: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | МБЭС 1P-01RU000A100VX2 | ИКС5Фин3P6RU000A109KC0 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 16.1% | 15.3% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 14.0% | 13.3% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 991.00 ₽ | 1000.60 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 99.10% | 100.06% |
| Купонная ставка (% годовых) | 14.50% | 14.40% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 72.30 ₽ | 11.84 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 144.60 ₽ | 142.08 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 14.59% | 14.20% |
| Дюрация Маколея | 12 мес | 12 мес |
| Дата погашения | 26.09.2029 | 04.11.2035 |
| Ближайшая оферта | 04.10.2027 | 19.11.2027 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 7.0 млрд ₽ | 26.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruAAA | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: МБЭС 1P-01 (RU000A100VX2) и ИКС5Фин3P6 (RU000A109KC0). По доходности к погашению выше МБЭС 1P-01: 16.1% против 15.3% — разница 0.8 п.п. Дюрация короче у МБЭС 1P-01 (12 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «МБЭС 1P-01» и 0 у «ИКС5Фин3P6»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «МБЭС 1P-01» обеспечивает дополнительную премию в доходности (16.1% против 15.3%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — МБЭС 1P-01 или ИКС5Фин3P6?+
Выше доходность к погашению у МБЭС 1P-01: 16.1% против 15.3%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — МБЭС 1P-01 или ИКС5Фин3P6?+
Короче дюрация у МБЭС 1P-01: 12 мес против 12 мес.
Когда погашаются МБЭС 1P-01 и ИКС5Фин3P6?+
МБЭС 1P-01 — 26.09.2029; ИКС5Фин3P6 — 04.11.2035.