iУОМЗ Б-П1 или sСэтлГр2P8: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | iУОМЗ Б-П1RU000A100EV2 | sСэтлГр2P8RU000A10G1G2 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 25 / 100(Низкий стресс) Факторы: distressed_price (+25б.) | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 11.9% | 20.6% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 10.3% | 17.9% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 749.90 ₽ | 954.30 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 74.99% | 95.43% |
| Купонная ставка (% годовых) | 0.10% | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.50 ₽ | — |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 1.00 ₽ | — |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 0.13% | — |
| Дюрация Маколея | 2.5 года | 2.4 года |
| Дата погашения | 24.05.2029 | 24.12.2029 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 3.5 млрд ₽ | 5.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruA- | ruA- |
Сравнение двух выпусков: iУОМЗ Б-П1 (RU000A100EV2) и sСэтлГр2P8 (RU000A10G1G2). По доходности к погашению выше sСэтлГр2P8: 20.6% против 11.9% — разница 8.7 п.п. Дюрация короче у sСэтлГр2P8 (2.4 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «sСэтлГр2P8» демонстрирует строгое преимущество по соотношению риск/доходность: при сопоставимой или более высокой доходности (20.6% против 11.9%) она имеет существенно более низкий индекс риска по модели Qoty (0 / 100, Низкий стресс против 25 / 100, Низкий стресс у «iУОМЗ Б-П1»). Инвестиция в «iУОМЗ Б-П1» несет повышенный кредитный стресс без компенсирующей надбавки к доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — iУОМЗ Б-П1 или sСэтлГр2P8?+
Выше доходность к погашению у sСэтлГр2P8: 20.6% против 11.9%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — iУОМЗ Б-П1 или sСэтлГр2P8?+
Короче дюрация у sСэтлГр2P8: 2.4 года против 2.5 года.
Когда погашаются iУОМЗ Б-П1 и sСэтлГр2P8?+
iУОМЗ Б-П1 — 24.05.2029; sСэтлГр2P8 — 24.12.2029.