iУОМЗ Б-П1 или Роделен2P3: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | iУОМЗ Б-П1RU000A100EV2 | Роделен2P3RU000A10B2F7 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 25 / 100(Низкий стресс) Факторы: distressed_price (+25б.) | 25 / 100(Низкий стресс) Факторы: extreme_ytm (+25б.) |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 11.9% | 35.1% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 10.3% | 30.6% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 749.90 ₽ | 932.10 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 74.99% | 93.21% |
| Купонная ставка (% годовых) | 0.10% | 25.50% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 0.50 ₽ | 20.96 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 1.00 ₽ | 251.52 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 0.13% | 26.98% |
| Дюрация Маколея | 2.5 года | 2.4 года |
| Дата погашения | 24.05.2029 | 15.02.2030 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 3.5 млрд ₽ | 1.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | ruA- | ruBBB |
Сравнение двух выпусков: iУОМЗ Б-П1 (RU000A100EV2) и Роделен2P3 (RU000A10B2F7). По доходности к погашению выше Роделен2P3: 35.1% против 11.9% — разница 23.2 п.п. Дюрация короче у Роделен2P3 (2.4 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 25 у «iУОМЗ Б-П1» и 25 у «Роделен2P3»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «Роделен2P3» обеспечивает дополнительную премию в доходности (35.1% против 11.9%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — iУОМЗ Б-П1 или Роделен2P3?+
Выше доходность к погашению у Роделен2P3: 35.1% против 11.9%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — iУОМЗ Б-П1 или Роделен2P3?+
Короче дюрация у Роделен2P3: 2.4 года против 2.5 года.
Когда погашаются iУОМЗ Б-П1 и Роделен2P3?+
iУОМЗ Б-П1 — 24.05.2029; Роделен2P3 — 15.02.2030.