АРАГОН БП1 или Ростовская обл 34001: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | АРАГОН БП1RU000A1007U3 | Ростовская обл 34001RU000A10F8Q7 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 20.6% | 16.9% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 17.9% | 14.7% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1020.10 ₽ | 1004.10 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 102.01% | 100.41% |
| Купонная ставка (% годовых) | 21.50% | 16.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 53.60 ₽ | 13.15 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 214.40 ₽ | 157.80 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 21.02% | 15.72% |
| Дюрация Маколея | 2.1 года | 2.2 года |
| Дата погашения | 16.03.2029 | 12.05.2029 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 500 млн ₽ | 7.5 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Субфедеральные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: АРАГОН БП1 (RU000A1007U3) и Ростовская обл 34001 (RU000A10F8Q7). По доходности к погашению выше АРАГОН БП1: 20.6% против 16.9% — разница 3.7 п.п. Дюрация короче у АРАГОН БП1 (2.1 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «АРАГОН БП1» и 0 у «Ростовская обл 34001»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «АРАГОН БП1» обеспечивает дополнительную премию в доходности (20.6% против 16.9%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — АРАГОН БП1 или Ростовская обл 34001?+
Выше доходность к погашению у АРАГОН БП1: 20.6% против 16.9%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — АРАГОН БП1 или Ростовская обл 34001?+
Короче дюрация у АРАГОН БП1: 2.1 года против 2.2 года.
Когда погашаются АРАГОН БП1 и Ростовская обл 34001?+
АРАГОН БП1 — 16.03.2029; Ростовская обл 34001 — 12.05.2029.