Сферфин1P2 или ГИДРОМАШ03: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | Сферфин1P2RU000A0ZZNL8 | ГИДРОМАШ03RU000A10BQF1 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 89.3% | 19.0% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 77.7% | 16.6% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 960.10 ₽ | 1000.50 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 96.01% | 100.05% |
| Купонная ставка (% годовых) | 14.00% | 18.00% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 69.81 ₽ | 90.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 139.62 ₽ | 180.00 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 14.54% | 17.99% |
| Дюрация Маколея | 1 мес | 1 мес |
| Дата погашения | 05.05.2033 | 13.05.2035 |
| Ближайшая оферта | 17.11.2026 | 01.12.2026 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 1.3 млрд ₽ | 5.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: Сферфин1P2 (RU000A0ZZNL8) и ГИДРОМАШ03 (RU000A10BQF1). По доходности к погашению выше Сферфин1P2: 89.3% против 19.0% — разница 70.3 п.п. Дюрация короче у Сферфин1P2 (1 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «Сферфин1P2» и 0 у «ГИДРОМАШ03»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «Сферфин1P2» обеспечивает дополнительную премию в доходности (89.3% против 19.0%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — Сферфин1P2 или ГИДРОМАШ03?+
Выше доходность к погашению у Сферфин1P2: 89.3% против 19.0%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Сферфин1P2 или ГИДРОМАШ03?+
Короче дюрация у Сферфин1P2: 1 мес против 1 мес.
Когда погашаются Сферфин1P2 и ГИДРОМАШ03?+
Сферфин1P2 — 05.05.2033; ГИДРОМАШ03 — 13.05.2035.