АРАГОН об или СПбГО35003: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | АРАГОН обRU000A0JXQQ9 | СПбГО35003RU000A102A15 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 18.0% | 12.7% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 15.7% | 11.0% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1020.00 ₽ | 971.80 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 102.00% | 97.18% |
| Купонная ставка (% годовых) | 21.00% | 6.05% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 52.36 ₽ | 30.25 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 209.44 ₽ | 60.50 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 20.53% | 6.23% |
| Дюрация Маколея | 6 мес | 6 мес |
| Дата погашения | 28.04.2027 | 13.04.2027 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 1.0 млрд ₽ | 9.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Субфедеральные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: АРАГОН об (RU000A0JXQQ9) и СПбГО35003 (RU000A102A15). По доходности к погашению выше АРАГОН об: 18.0% против 12.7% — разница 5.3 п.п. Дюрация короче у СПбГО35003 (6 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «АРАГОН об» и 0 у «СПбГО35003»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «АРАГОН об» обеспечивает дополнительную премию в доходности (18.0% против 12.7%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — АРАГОН об или СПбГО35003?+
Выше доходность к погашению у АРАГОН об: 18.0% против 12.7%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — АРАГОН об или СПбГО35003?+
Короче дюрация у СПбГО35003: 6 мес против 6 мес.
Когда погашаются АРАГОН об и СПбГО35003?+
АРАГОН об — 28.04.2027; СПбГО35003 — 13.04.2027.