Держава 03 или МТС 3Р-01: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | Держава 03RU000A0JWB59 | МТС 3Р-01RU000A10F124 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 15.6% | 15.5% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 13.5% | 13.5% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1000.30 ₽ | 1000.00 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.03% | 100.00% |
| Купонная ставка (% годовых) | 15.00% | плавающий |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 74.79 ₽ | 0.00 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 149.58 ₽ | — |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 14.95% | — |
| Дюрация Маколея | 5.3 года | 2.2 года |
| Дата погашения | 29.02.2036 | 15.04.2038 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | 02.05.2029 |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Отсутствует |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 500 млн ₽ | 160.0 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: Держава 03 (RU000A0JWB59) и МТС 3Р-01 (RU000A10F124). По доходности к погашению выше Держава 03: 15.6% против 15.5% — разница 0.1 п.п. Дюрация короче у МТС 3Р-01 (2.2 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска обладают близкими параметрами риска и доходности (индекс риска 0 и 0 из 100, зона «Низкий стресс»). Ключевыми критериями выбора выступают дюрация, дата планового погашения/оферты и кредитный рейтинг эмитентов.
Частые вопросы
Что доходнее — Держава 03 или МТС 3Р-01?+
Выше доходность к погашению у Держава 03: 15.6% против 15.5%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Держава 03 или МТС 3Р-01?+
Короче дюрация у МТС 3Р-01: 2.2 года против 5.3 года.
Когда погашаются Держава 03 и МТС 3Р-01?+
Держава 03 — 29.02.2036; МТС 3Р-01 — 15.04.2038.