МДС кл.А2 или sРуСол клБ: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | МДС кл.А2RU000A0JVLA8 | sРуСол клБRU000A101DB4 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 14.6% | 27.7% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 12.7% | 24.1% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1060.00 ₽ | 482.85 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 106.00% | 95.84% |
| Купонная ставка (% годовых) | 8.48% | 20.42% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 20.37 ₽ | 25.93 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 81.48 ₽ | 103.72 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 7.69% | 21.48% |
| Дюрация Маколея | 3.1 года | 3.0 года |
| Дата погашения | 19.06.2030 | 15.02.2031 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Предусмотрена |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 5.5 млрд ₽ | 453 млн ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: МДС кл.А2 (RU000A0JVLA8) и sРуСол клБ (RU000A101DB4). По доходности к погашению выше sРуСол клБ: 27.7% против 14.6% — разница 13.1 п.п. Дюрация короче у sРуСол клБ (3.0 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «МДС кл.А2» и 0 у «sРуСол клБ»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «sРуСол клБ» обеспечивает дополнительную премию в доходности (27.7% против 14.6%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — МДС кл.А2 или sРуСол клБ?+
Выше доходность к погашению у sРуСол клБ: 27.7% против 14.6%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — МДС кл.А2 или sРуСол клБ?+
Короче дюрация у sРуСол клБ: 3.0 года против 3.1 года.
Когда погашаются МДС кл.А2 и sРуСол клБ?+
МДС кл.А2 — 19.06.2030; sРуСол клБ — 15.02.2031.