СитиматНН или sРуСол клА: сравнение доходности, купонов и риска
Детальное сравнение параметров двух выпусков по официальным биржевым данным Московской Биржи (MOEX ISS).
| Показатель | СитиматННRU000A0JS9X1 | sРуСол клАRU000A101DA6 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий стресс) 0 сигналов стресса |
| Доходность к погашению (YTM)официальный биржевой расчет | 34.6% | 22.9% |
| Доходность после НДФЛ 13%на обычном брокерском счете | 30.1% | 19.9% |
| Стоимость 1 бумаги в рубляхцена с учетом номинала | 1000.00 ₽ | 387.14 ₽ |
| Рыночная цена (% к номиналу) | 100.00% | 96.80% |
| Купонная ставка (% годовых) | — | 16.42% |
| Размер купона на 1 бумагув рублях за период | 127.70 ₽ | 16.55 ₽ |
| Годовой купонный доходсумма купонов за 12 месяцев | 255.40 ₽ | 66.20 ₽ |
| Текущая купонная доходностьк текущей цене покупки | 25.54% | 17.10% |
| Дюрация Маколея | 3.2 года | 3.2 года |
| Дата погашения | 20.12.2036 | 15.02.2031 |
| Ближайшая оферта | Отсутствует | Отсутствует |
| Амортизация номинала | Отсутствует | Предусмотрена |
| G-спред к кривой ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска в обращении | 1.1 млрд ₽ | 1.9 млрд ₽ |
| Отрасль / Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Кредитный рейтинг | NR | NR |
Сравнение двух выпусков: СитиматНН (RU000A0JS9X1) и sРуСол клА (RU000A101DA6). По доходности к погашению выше СитиматНН: 34.6% против 22.9% — разница 11.7 п.п. Дюрация короче у sРуСол клА (3.2 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий стресс», индекс 0 у «СитиматНН» и 0 у «sРуСол клА»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «СитиматНН» обеспечивает дополнительную премию в доходности (34.6% против 22.9%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — СитиматНН или sРуСол клА?+
Выше доходность к погашению у СитиматНН: 34.6% против 22.9%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — СитиматНН или sРуСол клА?+
Короче дюрация у sРуСол клА: 3.2 года против 3.2 года.
Когда погашаются СитиматНН и sРуСол клА?+
СитиматНН — 20.12.2036; sРуСол клА — 15.02.2031.