СФОРЛО-2 А или ВЭБ2Р-58?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | СФОРЛО-2 АRU000A10CLT1 | ВЭБ2Р-58RU000A10F504 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса |
| YTMдоходность к погашению | 26.1% | 1.9% |
| Доходность после НДФЛ | 22.7% | 1.7% |
| Цена% номинала | 100.12 | 99.79 |
| Купон | 24.00% | 1.85% |
| Дюрация | 2.7 года | 2.5 года |
| Погашение | 23.08.2030 | 16.06.2029 |
| Оферта | — | — |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 289 млн ₽ | 158.1 млрд ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | NR | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: СФОРЛО-2 А (RU000A10CLT1) и ВЭБ2Р-58 (RU000A10F504). По доходности к погашению выше СФОРЛО-2 А: 26.1% против 1.9% — разница 24.2 п.п. Дюрация короче у ВЭБ2Р-58 (2.5 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий риск», индекс 0 у «СФОРЛО-2 А» и 0 у «ВЭБ2Р-58»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «СФОРЛО-2 А» обеспечивает дополнительную премию в доходности (26.1% против 1.9%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — СФОРЛО-2 А или ВЭБ2Р-58?+
Выше доходность к погашению у СФОРЛО-2 А: 26.1% против 1.9%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — СФОРЛО-2 А или ВЭБ2Р-58?+
Короче дюрация у ВЭБ2Р-58: 2.5 года против 2.7 года.
Когда погашаются СФОРЛО-2 А и ВЭБ2Р-58?+
СФОРЛО-2 А — 23.08.2030; ВЭБ2Р-58 — 16.06.2029.