СФОРЛО-2 А или Роснфт5P2?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | СФОРЛО-2 АRU000A10CLT1 | Роснфт5P2RU000A10EHA5 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса |
| YTMдоходность к погашению | 26.1% | 8.2% |
| Доходность после НДФЛ | 22.7% | 7.1% |
| Цена% номинала | 100.12 | 100.00 |
| Купон | 24.00% | 8.00% |
| Дюрация | 2.7 года | 6 мес |
| Погашение | 23.08.2030 | 27.02.2036 |
| Оферта | — | 24.03.2027 |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 289 млн ₽ | 460.0 млрд ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | NR | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: СФОРЛО-2 А (RU000A10CLT1) и Роснфт5P2 (RU000A10EHA5). По доходности к погашению выше СФОРЛО-2 А: 26.1% против 8.2% — разница 17.9 п.п. Дюрация короче у Роснфт5P2 (6 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий риск», индекс 0 у «СФОРЛО-2 А» и 0 у «Роснфт5P2»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «СФОРЛО-2 А» обеспечивает дополнительную премию в доходности (26.1% против 8.2%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — СФОРЛО-2 А или Роснфт5P2?+
Выше доходность к погашению у СФОРЛО-2 А: 26.1% против 8.2%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — СФОРЛО-2 А или Роснфт5P2?+
Короче дюрация у Роснфт5P2: 6 мес против 2.7 года.
Когда погашаются СФОРЛО-2 А и Роснфт5P2?+
СФОРЛО-2 А — 23.08.2030; Роснфт5P2 — 27.02.2036.