СолСАТЛ01 или ВЭБ2Р-58?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | СолСАТЛ01RU000A109NA8 | ВЭБ2Р-58RU000A10F504 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 20 / 100(Низкий риск) Факторы: low_grade (+20б.) | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса |
| YTMдоходность к погашению | 27.0% | 1.9% |
| Доходность после НДФЛ | 23.5% | 1.7% |
| Цена% номинала | 99.86 | 99.79 |
| Купон | 24.00% | 1.85% |
| Дюрация | 1.3 года | 2.5 года |
| Погашение | 10.03.2028 | 16.06.2029 |
| Оферта | — | — |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 260 млн ₽ | 158.1 млрд ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | ruB+ | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: СолСАТЛ01 (RU000A109NA8) и ВЭБ2Р-58 (RU000A10F504). По доходности к погашению выше СолСАТЛ01: 27.0% против 1.9% — разница 25.1 п.п. Дюрация короче у СолСАТЛ01 (1.3 года) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «СолСАТЛ01» предлагает повышенную доходность 27.0% (против 1.9% у «ВЭБ2Р-58»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (20 / 100, Низкий риск против 0 / 100, Низкий риск). Дополнительная доходность 25.1 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «ВЭБ2Р-58» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — СолСАТЛ01 или ВЭБ2Р-58?+
Выше доходность к погашению у СолСАТЛ01: 27.0% против 1.9%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — СолСАТЛ01 или ВЭБ2Р-58?+
Короче дюрация у СолСАТЛ01: 1.3 года против 2.5 года.
Когда погашаются СолСАТЛ01 и ВЭБ2Р-58?+
СолСАТЛ01 — 10.03.2028; ВЭБ2Р-58 — 16.06.2029.