Роснфт5P2 или ФДВФакт1P1?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | Роснфт5P2RU000A10EHA5 | ФДВФакт1P1RU000A10ESF1 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса |
| YTMдоходность к погашению | 8.2% | 21.7% |
| Доходность после НДФЛ | 7.1% | 18.9% |
| Цена% номинала | 100.00 | 102.66 |
| Купон | 8.00% | 23.00% |
| Дюрация | 6 мес | 12 мес |
| Погашение | 27.02.2036 | 20.09.2029 |
| Оферта | 24.03.2027 | 15.10.2027 |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 460.0 млрд ₽ | 300 млн ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | ruAAA | NR |
Сравнение двух выпусков: Роснфт5P2 (RU000A10EHA5) и ФДВФакт1P1 (RU000A10ESF1). По доходности к погашению выше ФДВФакт1P1: 21.7% против 8.2% — разница 13.5 п.п. Дюрация короче у Роснфт5P2 (6 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Оба выпуска находятся в сопоставимой зоне риска по модели Qoty («Низкий риск», индекс 0 у «Роснфт5P2» и 0 у «ФДВФакт1P1»). При аналогичном уровне кредитного риска выпуск «ФДВФакт1P1» обеспечивает дополнительную премию в доходности (21.7% против 8.2%), выступая более эффективным выбором при равном инвестиционном горизонте.
Частые вопросы
Что доходнее — Роснфт5P2 или ФДВФакт1P1?+
Выше доходность к погашению у ФДВФакт1P1: 21.7% против 8.2%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Роснфт5P2 или ФДВФакт1P1?+
Короче дюрация у Роснфт5P2: 6 мес против 12 мес.
Когда погашаются Роснфт5P2 и ФДВФакт1P1?+
Роснфт5P2 — 27.02.2036; ФДВФакт1P1 — 20.09.2029.