ФеррумБП2 или МТС 3Р-01?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | ФеррумБП2RU000A10CRG5 | МТС 3Р-01RU000A10F124 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 55 / 100(Умеренный риск) Факторы: extreme_ytm (+35б.), low_grade (+20б.) | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса |
| YTMдоходность к погашению | 68.9% | 15.3% |
| Доходность после НДФЛ | 60.0% | 13.3% |
| Цена% номинала | 86.74 | 100.00 |
| Купон | 23.00% | плавающий |
| Дюрация | 6 мес | 2.2 года |
| Погашение | 31.10.2028 | 15.04.2038 |
| Оферта | 01.04.2027 | 02.05.2029 |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 250 млн ₽ | 160.0 млрд ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | ruBB- | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: ФеррумБП2 (RU000A10CRG5) и МТС 3Р-01 (RU000A10F124). По доходности к погашению выше ФеррумБП2: 68.9% против 15.3% — разница 53.6 п.п. Дюрация короче у ФеррумБП2 (6 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «ФеррумБП2» предлагает повышенную доходность 68.9% (против 15.3% у «МТС 3Р-01»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (55 / 100, Умеренный риск против 0 / 100, Низкий риск). Дополнительная доходность 53.6 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «МТС 3Р-01» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — ФеррумБП2 или МТС 3Р-01?+
Выше доходность к погашению у ФеррумБП2: 68.9% против 15.3%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — ФеррумБП2 или МТС 3Р-01?+
Короче дюрация у ФеррумБП2: 6 мес против 2.2 года.
Когда погашаются ФеррумБП2 и МТС 3Р-01?+
ФеррумБП2 — 31.10.2028; МТС 3Р-01 — 15.04.2038.