Спектр02 или Роснфт5P2?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | Спектр02RU000A10BQ03 | Роснфт5P2RU000A10EHA5 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 37 / 100(Умеренный риск) Факторы: extreme_ytm (+17б.), low_grade (+20б.) | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса |
| YTMдоходность к погашению | 26.7% | 8.2% |
| Доходность после НДФЛ | 23.2% | 7.1% |
| Цена% номинала | 102.22 | 100.00 |
| Купон | 27.50% | 8.00% |
| Дюрация | 6 мес | 6 мес |
| Погашение | 20.05.2027 | 27.02.2036 |
| Оферта | — | 24.03.2027 |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 300 млн ₽ | 460.0 млрд ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | ruBB+ | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: Спектр02 (RU000A10BQ03) и Роснфт5P2 (RU000A10EHA5). По доходности к погашению выше Спектр02: 26.7% против 8.2% — разница 18.5 п.п. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «Спектр02» предлагает повышенную доходность 26.7% (против 8.2% у «Роснфт5P2»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (37 / 100, Умеренный риск против 0 / 100, Низкий риск). Дополнительная доходность 18.5 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «Роснфт5P2» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — Спектр02 или Роснфт5P2?+
Выше доходность к погашению у Спектр02: 26.7% против 8.2%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Спектр02 или Роснфт5P2?+
Короче дюрация у Спектр02: 6 мес против 6 мес.
Когда погашаются Спектр02 и Роснфт5P2?+
Спектр02 — 20.05.2027; Роснфт5P2 — 27.02.2036.