Спектр02 или ИАДОМ 1P60?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | Спектр02RU000A10BQ03 | ИАДОМ 1P60RU000A10DWX8 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 37 / 100(Умеренный риск) Факторы: extreme_ytm (+17б.), low_grade (+20б.) | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса |
| YTMдоходность к погашению | 26.7% | 6.0% |
| Доходность после НДФЛ | 23.2% | 5.3% |
| Цена% номинала | 102.22 | 103.28 |
| Купон | 27.50% | плавающий |
| Дюрация | 6 мес | 14.2 года |
| Погашение | 20.05.2027 | 28.09.2056 |
| Оферта | — | — |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 300 млн ₽ | 145.8 млрд ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | ruBB+ | NR |
Сравнение двух выпусков: Спектр02 (RU000A10BQ03) и ИАДОМ 1P60 (RU000A10DWX8). По доходности к погашению выше Спектр02: 26.7% против 6.0% — разница 20.7 п.п. Дюрация короче у Спектр02 (6 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «Спектр02» предлагает повышенную доходность 26.7% (против 6.0% у «ИАДОМ 1P60»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (37 / 100, Умеренный риск против 0 / 100, Низкий риск). Дополнительная доходность 20.7 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «ИАДОМ 1P60» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — Спектр02 или ИАДОМ 1P60?+
Выше доходность к погашению у Спектр02: 26.7% против 6.0%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — Спектр02 или ИАДОМ 1P60?+
Короче дюрация у Спектр02: 6 мес против 14.2 года.
Когда погашаются Спектр02 и ИАДОМ 1P60?+
Спектр02 — 20.05.2027; ИАДОМ 1P60 — 28.09.2056.