РДВ ТЕХ 01 или Роснфт5P2?
Сравнение двух выпусков облигаций по данным MOEX.
| Показатель | РДВ ТЕХ 01RU000A10ANT1 | Роснфт5P2RU000A10EHA5 |
|---|---|---|
Qoty Risk Index (0–100) Модель AI Risk Guard v2.6 | 55 / 100(Умеренный риск) Факторы: extreme_ytm (+35б.), low_grade (+20б.) | 0 / 100(Низкий риск) 0 сигналов стресса |
| YTMдоходность к погашению | 255.7% | 8.2% |
| Доходность после НДФЛ | 222.4% | 7.1% |
| Цена% номинала | 89.62 | 100.00 |
| Купон | 26.00% | 8.00% |
| Дюрация | 1 мес | 6 мес |
| Погашение | 26.07.2029 | 27.02.2036 |
| Оферта | 06.11.2026 | 24.03.2027 |
| G-спред к ОФЗ | — | — |
| Объём выпуска | 250 млн ₽ | 460.0 млрд ₽ |
| Сектор | Корпоративные | Корпоративные |
| Рейтинг | ruB+ | ruAAA |
Сравнение двух выпусков: РДВ ТЕХ 01 (RU000A10ANT1) и Роснфт5P2 (RU000A10EHA5). По доходности к погашению выше РДВ ТЕХ 01: 255.7% против 8.2% — разница 247.5 п.п. Дюрация короче у РДВ ТЕХ 01 (1 мес) — такой выпуск меньше переоценивается при изменении ставки ЦБ. Выбор зависит от инвестиционного горизонта и допустимого риска. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Оценка доходности с поправкой на риск (Risk-Adjusted Comparison)
Бумага «РДВ ТЕХ 01» предлагает повышенную доходность 255.7% (против 8.2% у «Роснфт5P2»), однако имеет более высокий индекс риска по модели Qoty (55 / 100, Умеренный риск против 0 / 100, Низкий риск). Дополнительная доходность 247.5 п.п. представляет собой премию за повышенный кредитный стресс эмитента. Выпуск «Роснфт5P2» обеспечивает более устойчивый риск-профиль при умеренной разнице в доходности.
Частые вопросы
Что доходнее — РДВ ТЕХ 01 или Роснфт5P2?+
Выше доходность к погашению у РДВ ТЕХ 01: 255.7% против 8.2%. Более высокая доходность обычно отражает и более высокий риск.
У какого выпуска короче дюрация — РДВ ТЕХ 01 или Роснфт5P2?+
Короче дюрация у РДВ ТЕХ 01: 1 мес против 6 мес.
Когда погашаются РДВ ТЕХ 01 и Роснфт5P2?+
РДВ ТЕХ 01 — 26.07.2029; Роснфт5P2 — 27.02.2036.